Normal não é...
A mensagem só aparece porque você abriu o jogo, ele está sendo carregado e você fica clicando em outras janelas.
Como a prioridade do Windows é manter a estabilidade do sistema, ele nota que o jogo está demorando para carregar (o que é normal) e acaba exibindo essa mensagem.
O ideal é abrir o jogo e apenas esperar ou se aparecer tal mensagem simplesmente clicar em esperar.
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Não sou eu quem responde o e-mail do suporte